Большинство трейдеров торгуют интуитивно, полагаясь на случайные графические совпадения. Они тестируют свои гипотезы реальными деньгами, совершая самую дорогую ошибку в карьере. Лаборатория Бэктеста позволяет смоделировать любую торговую систему на исторических данных и измерить её математическое ожидание до первой реальной сделки.
Историческое тестирование (бэктест) — это процесс симуляции работы торгового алгоритма на массиве прошлых котировок. Эмулятор бэктеста iQuant последовательно пропускает исторические свечи через выбранный алгоритм, имитирует вход и выход из сделок по ценам открытия баров, учитывает биржевые сборы и формирует детализированный финансовый отчет.
Четыре главных метрики торговой системы
Чтобы оценить жизнеспособность алгоритма на долгосрочной дистанции, профессионалы смотрят не на общую доходность, а на четыре жестких коэффициента эффективности:
Защита от проскальзываний (Slippage): На реальном рынке ваши ордера могут исполняться хуже расчетных цен из-за задержек и недостатка ликвидности. Качественный бэктест всегда закладывает в расчеты двойную комиссию биржи и штрафной люфт в 1-2 шага цены на каждую сделку для приближения результатов к суровой реальности.
Лаборатория бэктеста в iQuant PRO
Написание кода для бэктестов в Python требует продвинутых навыков работы с Pandas, NumPy и библиотеками вроде Backtrader. Мы упростили это до одного клика.
В терминале iQuant разработан профессиональный модуль «Лаборатория Бэктеста». Он позволяет выбрать любой фьючерсный контракт, задать таймфрейм и запустить бэктест любой встроенной стратегии или пользовательской комбинации индикаторов. Система мгновенно прогонит историю, выведет на график точки входа и выхода, посчитает все ключевые метрики в рублях и сформирует детализированный журнал сделок.
Еланский Артем Ильич
CEO iQuant Solutions. Квалифицированный инвестор и профессиональный алготрейдер с опытом работы на Московской Бирже более 12 лет. Специализируется на математической статистике и рыночной микроструктуре.