Рыночные графики хаотичны лишь на первый взгляд. На самом деле ежедневные ценовые изменения (доходности) подчиняются строгим статистическим законам. Радар Гаусса позволяет отсечь эмоции, измерить нормальный уровень волатильности фьючерса и математически точно выявить моменты экстремального перегрева рынка.
Нормальное распределение, также известное как распределение Гаусса или «колокол Гаусса», — это закон теории вероятностей, описывающий плотность распределения случайной величины. В квантовом трейдинге под случайной величиной понимают ежедневный процент изменения цены закрытия. Измерив среднюю доходность и её стандартное отклонение, мы получаем карту вероятностей для любого будущего шага цены.
Математические основы: Мю и Сигма
Для настройки Радара Гаусса по конкретному фьючерсу (например, Si, BR или MIX) алгоритм берет историческую выборку за последние 250 торговых дней и рассчитывает два ключевых параметра:
- Математическое ожидание (Мю - μ): Средняя ежедневная доходность фьючерса. На спокойных рынках она колеблется в районе нуля (например, +0.02% в день).
- Стандартное отклонение (Сигма - σ): Среднеквадратичное отклонение доходностей. Это математическая мера волатильности инструмента. Если у фьючерса на индекс МосБиржи дневная Сигма равна 1.2%, это означает, что его нормальное ежедневное колебание лежит в этих пределах.
Зная эти параметры, мы можем измерить силу любого движения текущего дня через коэффициент Z-Score (Z-оценка). Он показывает, на сколько Сигм (стандартных волатильностей) сегодняшнее отклонение оторвалось от среднего:
Правило трех Сигм и Карта Вероятностей
Согласно теории вероятностей, площади под колоколом Гаусса распределяются по строгому закону (The Three-Sigma Rule):
| Диапазон отклонения (Сигма) | Статистическая вероятность | Клинический статус дня | Реакция квантовых алгоритмов |
|---|---|---|---|
| В пределах ±1σ | 68.27% | Штатный день (Рыночный шум) | Пропуск входов (торговля внутри флэта) |
| В пределах ±2σ | 95.45% (Суммарно) | Умеренный импульс | Вход по тренду на младших таймфреймах |
| Выход за границы ±2σ | менее 4.5% | Сильная аномалия | Оценка условий для контртрендового отскока |
| Выход за границы ±3σ | менее 0.27% | Черный лебедь (Паника) | Агрессивный вход против толпы (Mean Reversion) |
Суть контртрендовой стратегии (Mean Reversion): Если Z-Score фьючерса улетает в экстремальную зону (например, за уровень $+2.5\sigma$ или $-2.5\sigma$), это означает, что вероятность продолжения импульса стремится к нулю. В таких точках квантовые роботы маркет-мейкеров начинают выставлять плотные лимитные заявки на разворот, принудительно возвращая спред цены обратно к её среднему значению (Мю).
Как читать коридор волатильности (VaR)
Каждое утро Радар Гаусса iQuant рассчитывает границы для 95% вероятности хода цены на сегодня (коридор Value at Risk).
Использование Радара Гаусса в iQuant PRO
На нашей платформе в режиме реального времени работает аналитический модуль «Радар Гаусса» (доступен на тарифе PRO). Он автоматически парсит историю, строит кривую распределения волатильности, рассчитывает Z-Score текущего дня, определяет вероятность исхода (P-Value) и мгновенно выводит вердикт (например: *«УМЕРЕННЫЙ ИМПУЛЬС»* или *«СИЛЬНАЯ АНОМАЛИЯ»*), позволяя принимать взвешенные решения на холодную голову.