Классические японские свечи показывают только четыре цифры: открытие, максимум, минимум и закрытие. Что происходило внутри свечи, кто доминировал в стакане и на каких именно ценовых уровнях проходили гигантские объемы — остаётся за кадром. Кластерный анализ рынка и футпринт трейдинг снимают эту завесу, превращая обычный график в объемный «рентген» с открытыми данными.
Для трейдинга на МосБирже (MOEX) анализ объемов является фундаментальным навыком. Собирая данные потока ордеров, футпринт-график визуализирует борьбу покупателей и продавцов на каждом тике котировки.
Что такое футпринт (Footprint)? Это свечной график, внутри тела каждой свечи которого отображается распределение проторгованных объемов по каждому ценовому уровню с разделением на покупки по Ask и продажи по Bid.
Суть кластерного анализа рынка — «рентген» японской свечи
В классическом техническом анализе объем рисуется внизу графика в виде вертикальных столбиков. Они показывают общую активность за период, но не дают ответа на вопрос: по какой именно цене заходил крупный капитал.
Сравнение классического и объемно-кластерного подходов:
Обычные свечи (OHLC)
Скрытый внутренний объемСкрывают распределение сил. Бычья свеча может выглядеть сильной, но 90% объема в ней могло быть проторговано на самом верху в виде скрытых продаж крупного игрока.
Горизонтальный объемный профильКластерный футпринт
Точечный анализ маркетдатыКаждая свеча разбивается на отдельные ячейки (кластеры). Вы видите точные цифры покупок и продаж на каждом шаге цены, мгновенно вычисляя максимальный уровень ликвидности.
Чтение стакана и ленты сделокАнатомия футпринта (Footprint) — биды, аски и точка контроля POC
Основой футпринт-графика является отображение объема в формате Bid × Ask. Разберем, как устроена отдельная строчка в кластере:
Структура кластера на уровне 280.00 ₽
В этом кластере рыночные покупатели (1 250 лотов) существенно превысили рыночных продавцов (420 лотов). Разница (+830 лотов) образует положительную дельту на этом уровне.
Точка контроля (Point of Control — POC):
В любой футпринт-свече один из кластеров содержит максимальный проторгованный объем. Этот уровень называется POC (Point of Control) свечи. Кластер POC подсвечивается рамкой и выступает ключевым уровнем поддержки или сопротивления на младших таймфреймах.
Кумулятивная дельта — поиск бычьих и медвежьих дивергенций
Каждая покупка по рынку на футпринт-графике добавляет плюс в копилку дельты, а каждая продажа по рынку — минус. Накопленная сумма этих рыночных ордеров за всю торговую сессию называется кумулятивной дельтой.
Кумулятивная дельта показывает чистое намерение агрессивных участников. Наиболее прибыльные сигналы в футпринт-трейдинге возникают в моменты дивергенций (разногласий) между ценой и дельтой:
Бычья Дивергенция
Скрытый выкуп (LONG)График цены обновляет локальный минимум (падает), а кумулятивная дельта растет вверх или стоит на месте. Это означает, что пассивный крупный покупатель подставил лимитную плиту и полностью впитывает все агрессивные продажи толпы.
Медвежья Дивергенция
Скрытый сброс (SHORT)График цены переписывает вершины (растет), а кумулятивная дельта резко уходит вниз. Это означает, что крупный продавец сбрасывает свою позицию лимитными ордерами прямо в обманутую толпу покупателей.
Интерактивный симулятор кластерной футпринт-свечи
Попробуйте меняться объемы покупок и продаж в симуляторе ниже. Вы увидите, как автоматика iQuant пересчитывает общий проторгованный объем кластера и вычисляет итоговый баланс дельты:
Торговые стратегии на кластерах и чек-лист футпринт-трейдера
Анализ маркетдаты и объемов внутри свечи позволяет выстраивать стратегии с минимальным риском и высокой вероятностью отрабатывания. Выделим два базовых сетапа:
1. Сетап «Накопление в кластере»
Вход перед импульсомСвеча имеет узкое тело (флэт), но внутри нее формируется гигантский кластер POC с преобладанием покупок. Это признак того, что крупный игрок удерживает цену лимитником и агрессивно аккумулирует позицию.
Анализ зон ценности POC2. Разворот на дивергенции
Контртрендовый входЦена упирается в уровень сопротивления, дельта свечи растет (все покупают по рынку), но верхняя тень свечи оставляет крупные продажи. Сигнал к тому, что покупатели застряли и рынок развернется вниз.
Чтение стакана и айсбергов