Срочный рынок Московской Биржи (FORTS) предоставляет трейдеру колоссальный выбор инструментов: от классической «Сишки» (USD/RUB) и нефти Brent до индексов, драгметаллов и фьючерсов на акции. Однако пытаться торговать все фьючерсы по единому шаблону — это частая причина убытков среди новичков.
Каждая группа контрактов обладает уникальной рыночной спецификой: своей дневной волатильностью (ATR), поведением во время клирингов, шагом цены и чувствительностью к мировым новостям. В этом масштабном руководстве мы детально разберем самые популярные деривативы МосБиржи и ключевые фьючерсные стратегии.
Зачем нужна диверсификация по инструментам? Рынки постоянно сменяют фазы. Когда валютный фьючерс Si застревает в утреннем боковике, товарные фьючерсы (Brent или Природный Газ) могут демонстрировать мощнейший тренд. Умение переключаться между контрактами — базовый навык профессионала.
Классификация контрактов на FORTS — базовые группы деривативов
На срочном рынке FORTS (срочный рынок) все торгуемые фьючерсы разделены на 4 фундаментальные секции:
1. Валютные фьючерсы
Si, CR, EDКонтракты на валютные пары (USD/RUB, CNY/RUB). Высочайшая ликвидность, минимальные спреды и огромный дневной оборот.
Разбор Валют2. Индексные фьючерсы
MIX, RTSДеривативы на корзины акций (IMOEX и РТС). Идеальны для хеджирования портфелей и работы со спредами.
Разбор Индексов3. Товарные фьючерсы
Brent, NG, GoldЭнергоносители и драгметаллы. Высокая волатильность, синхронизация с глобальными площадками NYMEX и ICE.
Разбор Сырья4. Фьючерсы на акции
SBRF, GZPR, LKOHФондовые деривативы на голубые фишки. Бесплатные короткие продажи (шорт) и 10-кратное встроенное плечо.
Разбор АкцийБазовая математика фьючерсов:
Если вы только начинаете путь на FORTS, изучите наш базовый самоучитель по расчету залогов и клиринга: Торговля фьючерсами на МосБирже с нуля: ГО, клиринг и экспирация.
Валютные фьючерсы (Si и Юань) — короли внутридневной ликвидности
Валютные контракты — главные локомотивы объема на срочном рынке. Самым популярным фьючерсом в России много лет остается легендарная «Сишка» — фьючерс на доллар (Si), а также набирающий обороты юань рубль фьючерс (CR).
Фьючерс Si (USD/RUB)
Король ликвидностиКоличество контрактов в одном лоте — $1 000. Сишка отличается высокой техничностью, отличной отработкой уровней Пивот и отсутствием неожиданных проскальзываний в стакане.
Фьючерс CR (CNY/RUB)
Главный азиатский контрактРазмер лота — 1 000 китайских юаней. Из-за переориентации внешнеторгового оборота объем торгов фьючерсом на юань растет опережающими темпами, привлекая крупных маркет-мейкеров.
Индексные фьючерсы (MIX и RTS) — здоровье российской экономики
Индексные деривативы позволяют торговать широким корзинами акций. Вместо покупки отдельных компаний трейдер делает ставку на движение всего рынка. На FORTS торгуются два ключевых индекса:
Фьючерс MIX (IMOEX / Мамба)
Рублевый индекс акцийФьючерс на индекс МосБиржи (MIX / Мамба) котируется в рублях и отражает совокупную стоимость топ-50 компаний РФ. Отлично подходит для хеджирования портфелей акций во время рыночных коррекций.
Фьючерс RTS (Индекс РТС)
Валютный индекс акцийФьючерс на индекс РТС (RTS / RI) номинирован в долларах США. Он сочетает в себе динамику российских акций и курс рубля, за счет чего является самым волатильным индексным контрактом.
Сырьевые фьючерсы (Brent и Природный Газ NG) — драйверы мировой волатильности
Товарная секция FORTS напрямую синхронизирована с мировыми площадками (ICE и NYMEX). Для трейдера сырьевые контракты — это источник бесконечной ликвидности, но с повышенными требованиями к контролю задержек и планок.
Brent фьючерс (BR)
Черное золотоКачественная Brent стратегия базируется на анализе отчетов ОПЕК и запасов нефти в США. Контракт торгуется в долларах за баррель и имеет высокую точность отработки каналов регрессии.
Природный газ фьючерс (NG)
Сверхволатильный газNG фьючерс — самый волатильный актив МосБиржи. Контракт способен совершать движения на 5–10% за вечер. Требует обязательного контроля планок лимитов и жесткого стоп-лосса.
Драгметаллы и Крипто-деривативы (Gold, Silver, Bitcoin) — защита от инфляции
Секция драгоценных металлов и цифровых деривативов привлечет внимание инвесторов, ищущих эффективное хеджирование системных рисков и инфляции. На FORTS представлены следующие контракты:
Gold & Silver (GOLD / SILV)
Защитные драгметаллыФьючерс на золото (GOLD) котируется в долларах за тройскую унцию. Проверенная Gold стратегия — покупка контракта в периоды мировой геополитической нестабильности или ослабления рубля.
Фьючерс на Биткоин
Крипто-дериватив MOEXРасчетный фьючерс на биткоин мосбиржа позволяет легально торговать динамикой главной криптовалюты мира напрямую через российского брокера без необходимости вывода средств на криптобиржи.
Фьючерсы на акции (SBER, GZPR, LKOH) — хеджирование и арбитраж
Каждая популярная акция первого эшелона имеет свой зеркальный фьючерс на акции. Самыми популярными деривативами этой секции являются контракты на Сбербанк (SBRF), Газпром (GZPR) и фьючерс Лукойл.
SBRF (Фьючерс Сбербанк)
Лот: 100 акцийФьючерс Сбербанк идеально подходит для спекуляций за счет 10-кратного бесплатного плеча. Накануне дивидендной отсечки фьючерс торгуется со скидкой (дивидендным дисконтом).
Открытый интерес в СбербанкеGZPR (Фьючерс Газпром)
Лот: 100 акцийФьючерс Газпром (GZPR) активно используется институционалами для арбитража спреда с акциями и создания рыночно-нейтральных хеджей.
Позиции юрлиц в ГазпромеИнтерактивный симулятор волатильности и параметров фьючерсов
Перед входом в сделку вы должны сопоставить залог ГО с дневной волатильностью (ATR) контракта. Используйте наш калькулятор, чтобы мгновенно измерить залог и стоимость шага цены для разных фьючерсов МосБиржи:
Полная база спецификаций FORTS:
Узнайте точные размеры клиринговых сборов, биржевых планок и шагов цены в статье: Спецификации фьючерсов: шаг цены, ГО и клиринг.
Чек-лист трейдера по выбору фьючерсного контракта
Прежде чем открыть сделку на срочном рынке FORTS, сверьте выбранный контракт по этому чек-листу: